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風險管理制度

風險管理制度


本公司風險管理制度制定之架構涵蓋營運過程中所面臨之各類風險,包括市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險及法律風險。

本公司風險管理政策、各項風險管理準則/要點及商品作業要點等規章之訂定,由權責單位擬訂並徵詢相關部門意見及建議,再經法令遵循單位確認條文字義之適切性及合法性後,向風管會提案審議,並依金控母公司之規章訂定規則辦理相關規章審核流程。

風險管理機制


本公司各類風險管理流程,包含風險辨識、風險衡量、風險監控與管理及風險報告,各類重要風險之評估及因應策略分述如下:
  • 市場風險
    本公司市場風險控管以名目本金、風險因子敏感度、風險值及停損作為控管指標,配合各項市場風險限額進行監控與管理,風險管理單位並每日出具市場風險管理報表(Market Risk Report)提供給各業務單位主管及風管會主席,另定期將含壓力測試結果之報告呈報風管會檢閱。

  • 信用風險
    本公司信用風險管理,對於不同信用等級之發行人、交易對手,訂定信用限額並分級管理,風險管理單位並定期檢視交易對手、債權自有部位之信用狀況。
    風險管理單位每日監控與本公司往來之外國金融機構於彭博(Bloomberg)所揭示之信用違約交換價差(CDS Spread)變動概況;另針對業務部門承作店頭市場衍生性商品交易時,計算並控管交易對手對本公司之交割前風險(Pre-Settlement Risk, PSR),每日出具PSR控管報表提供給各業務單位主管及風管會主席。

  • 資金流動性風險
    本公司資金流動性風險管理,已設立獨立之資金調度單位,綜合掌理各部門資金之淨現金流量需求及時點,並已訂定資金流動性風險管理辦法,有效管理本公司資金流動性風險。
    資金調度單位定期檢視相關財務比例,以確保公司資產負債之流動性,並根據資金使用單位之預估未來現金需求及本公司之資金調度能力,建立資金流量模擬分析機制,訂定適當之資金安全存量及應變措施,以因應未來可能之資金需求。

避險與抵減風險策略


本公司依據資本規模與風險承受能力,事先訂定各項業務風險之避險工具與避險操作機制;一般而言,可採取風險承擔、風險規避、風險移轉、風險控制等方法,藉由有效的避險機制,有效地將公司風險控制在事先核准之範圍內。實際避險之執行,則視市場動態、業務策略、商品特性與風險管理規範,分別運用經核准之金融工具,將整體部位的風險結構與風險水準,調整至可承受的風險程度內。